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| システムトレードの注意点 システムトレードは、万能じゃない！勘違いしてはいけないという事です。 ある一定のルールに沿った売買を繰り返す事がシステムトレードなのですから条件が揃えば、買い、売りをします。 ですから、システムトレードを始めるに自分の投資資金全体の5分の1、10分の1くらいから始めて見るのが良いと思います。 さらに言えば、システムトレードもシステムを何本も使って、リスク分散するのが良いではないでしょうか。 システムの構築＆検証  準備 必要なもの(前提)■環境1・・・オンライン可能な証券会社(口座を持っていると思います。) ■環境2・・・PC(高性能である必要はないです。) ■環境3・・・ネットバンク(あれば入出金等スムーズです。)  売買ルール(システム設計)これが一番最も難しいのですがまずは、既存の売買ルールを見てみる事をオススメします！色々なスタイルがありますので、自分のスタイルに合ったものがあれば、そのまま検証しても良いと思いますし、ちょっと応用してみるのも良いと思います！ もし、納得いくものが無なければ、既存売買ルールをヒントに自分で作ってみる事が良いと思います！私自身も自分で試しています。 ですが自分で売買ルールを開発する場合、いきなりアイデアが出てくる事は殆ど無いと思います。そこで大抵は、何かのヒントであったり、きっかけが必要だと思います。 では何をヒントにすればいいのか？ということですが、 １．有名パターンを検証 ２．既存戦略を検証 ３．テクニカル指標の組み合わせを検証 最後の指標を組み合わせる方法は試行錯誤の連続となりますが、その分独自の戦略となりますし、気が付く事も多いです。 例えば、MACD＋ストキャスティクス それに何か別の指標も加えてみる？と言った感じです。  テスト検証するにあたり検証期間は重要です。できるだけ長い期間で10年以上(最低でも5~6年)の期間での検証をして下さい。 では、どのような項目について検証するべきなのか。自分が主に検証の際に見る項目は以下の通りです。 ■プロフィットファクター ■最大ドローダウン ■資産曲線 ■勝率(10年以上) ■下降トレンドでの成績 プロフィットファクターとは『利益と損失の割合』であり、プロフィットファクターが１以上であれば、そのシステムは黒字のシステムとなります。 資産曲線を見る事で、ドローダウンがどの程度であるか上昇トレンドや下降トレンドでの資産の増減はどうであるかをチェックする事ができます。 ドローダウンはシステムにおける損失額を示す数値で、これが大きいほどシステム運用中に発生する損失が大きいというになります。他の項目がより良い数値を出していても最大ドローダウンが大きければ、利益と損失が大きく乱高下するシステムだという事が言えます。もし常に最大ドローダウンを更新するような状態であれば、そもそも利益を積み重ねるのではなく損失を積み重ねるシステムだということが言えます。 どちらにしても、この数値は小さければ小さいほうがより安定しているシステムであるという事になりますので、システムの構築時には重要な指標となります。  検証STEP3と少し被りますが。テスト後利益の出せそうな安定したシステムができたとしても、実際に運用できるか検証してみなければなりません。結果的に利益になったとしても、一時的な損失(連続負けトレード数が多ければ)が大きければ、心理的な負担が大きくなります。過去のデータで結果的に勝っていても、売買に支障をきたします。しばらくはデモ口座での検証も視野に入れましょう。  運用最終調整も終わりいよいよ実際に運用を開始します。 ここでひとつ。ルールの途中変更をやっていはいけません。よほどのことがないかぎり、一定期間そのルールで売買を続けて下さい。すぐに変えてしまっては裁量トレードと変わりありません。  Home |
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